期权什么情下波动率高,什么是期权的波动率
跨式期权。前面有朋友在问期权怎么做？今天就给大家介绍一种适合在方向不明确但能感受到即将要来大波动的做法，这就是跨式期权，它的原理是买入一个看涨期权，再买入一个看跌期权，前提条件：标的五相同，时间相同，行情价相同，数量相同，有聪明的朋友肯定会问：我买入一个看涨期权，再买入一个看跌期权，那不是盈亏相抵了吗？还会白白损失期权费。
由于期权的独特气质，买方亏损有限。所以，当波动率变大后价格会出现很大的变化，致使赚钱一方的利润超过亏钱一方的期权费。这种方法无需判断做多还是做空，只需要有大的波动率就能赚钱。感兴趣的朋友可以以跨式期权的方式去看看最近的甲醇期权。关注我，一个只会讲干货的主播。点赞关注评论，关注评论。
1、什么是期权波动率,如何计算?波动率是对波动幅度或者说是对波动剧烈程度的衡量，比方向更为直观，极大地发挥了K线图的形象展示功能。与此同时，波动率也如涨跌幅一样可以量化计算，与涨跌幅存在紧密的联动关系。波动率分为以下四种类型：历史波动率、隐含波动率、未来实际波动率、和预期波动率，其每一种波动率对应了不同的计算方法与作用。1、历史波动率是指资产在过去一段时间内所表现出的波动率，它是通过统计方法，利用资产历史价格数据计算而得，也可以称其为已实现波动率，是确定性的。
其计算方法可总结如下：1.从市场上获得资产在固定时间间隔（如每天、每周或每月等）上的价格。2.对于每个时间段，求出该时间段期末与期初的资产价格之比的自然对数。3.求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根，例如，若选取时间间隔为每天，则扣除闭市每年中有250个交易日，应乘以√250即得到历史波动率。2、隐含波动率是从期权价格中引申出来的概念。
2、期权怎么做波动率一般用来衡量50ETF这个指数的波动情况，也就是说，当50ETF或者上证50指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。在股票交易中，股票价格由供需关系决定；在期货交易中，期货价格可以由现货价格决定；而在期权交易中，期权合约的价格还与波动率有关。波动率上涨，都会使认购/认沽期权合约价格上涨，当然还需要结合标的物的涨跌来计算。
一种是做多波动率，就是波动率在相对低位的时候，买入认购，或者买入认沽。一种是做空波动率，就是波动率在相对高位的时候，卖出认购，或者卖出认沽，当然方向的判断对，在方向做对的情况下，结合波动率上涨，作为期权买方，其持仓的合约价格就会涨得很快，尤其是虚一档变成平值甚至再到实值状态，它的涨幅几乎是最大的。如果方向错了，期权买方持仓的合约价格亏损会减缓一些。
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